De acordo com um comunicado da agência de 'rating' norte-americana, o aumento da classificação do risco de crédito do Banco Montepio passou de 'caa1' para 'b3', e o dos depósitos do passou de 'B3' para 'B1'.
Para a Moody's, a alteração do 'rating' (avaliação) do risco de crédito "reflete a melhoria do perfil Macro de Portugal de Moderado para Moderado +", bem como as "suaves melhorias dos critérios de crédito, como resultado da implementação do plano de transformação 2018-2021".
A agência salienta a descida do crédito malparado para 14,7% no primeiro semestre deste ano (de 15,8% no período homólogo de 2018), resultado de uma venda de carteira de crédito de 239 milhões de euros e um 'write-off' de 150 milhões.
"Adicionalmente, o banco vendeu uma carteira de 321 milhões de euros em julho, o que resultou num rácio de crédito malparado 'pro forma' de 12,9% em junho de 2019", nota a agência, que no entanto classifica de "relativamente lenta" a redução de malparado no banco.
A Moody's destaca também que o banco "tem outras exposições problemáticas, como ativos imobiliários, que se incluídos sobem o rácio de exposição a ativos não produtivos para um 'pro forma' de 20%, considerando a venda de malparado".
Já relativamente aos depósitos, a melhoria na classificação deve-se à subida do 'rating' do risco de crédito, bem como à metodologia de cálculo da agência sobre o impacto de eventuais falhas do banco nas perdas de cada classe de credor, que fez subir a classificação dos depósitos em dois níveis.
A Moody's salienta ainda a "baixa probabilidade de apoio governamental, que resulta numa não elevação" do nível das obrigações seniores não garantidas.
Esta avaliação tem origem na preferência atribuída a todos os depositantes em relação aos detentores de dívida sénior em processos de insolvência e resolução de bancos, depois de uma diretiva europeia ter sido transposta para a legislação portuguesa em março de 2019.
Para além destas subidas, a Moody's subiu ainda a avaliação de base de risco de crédito ajustada, a avaliação de risco de contraparte de longo prazo, a classificação de risco de contraparte de longo prazo, as obrigações subordinadas júnior e as obrigações subordinadas.
Nas descidas, regista-se apenas a dívida sénior não preferencial, que de acordo com um comunicado do Banco Montepio à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) "constitui uma nova classe de dívida situada entre a dívida sénior preferencial ('senior unsecured debt') e a dívida subordinada ('subordinated debt'), introduzida no normativo jurídico português" com a transposição da diretiva europeia em março de 2019.
