O Banco Central Europeu (BCE) publicou hoje os resultados do seu Processo de Revisão e Avaliação de Supervisão (SREP) realizado em 2020 e anunciou as prioridades de supervisão para 2021.
Os principais pontos fracos identificados em 2020 dizem respeito ao "risco de crédito, adequação do capital, sustentabilidade dos modelos empresariais e governação interna", acrescentou o BCE num comunicado.
Tendo em conta que o BCE alargou os prazos para as anteriores medidas qualitativas, um grande número de pontos fracos de revisões anteriores continua por resolver, em particular os relacionados com a governação interna, adverte o banco.
"A deterioração das condições económicas durante a pandemia abrandou o ritmo da redução em curso dos empréstimos improdutivos (crédito malparado)", sublinha o BCE.
Mas há também um nível inerente de angústia nas carteiras de empréstimos que ainda não é totalmente evidente.
O BCE acredita que "a eliminação gradual de várias medidas de apoio em 2021 poderia aumentar o risco de efeitos abruptos" e, por isso, os supervisores comunicaram novas recomendações aos bancos.
Os resultados deste ano refletem a decisão anterior do BCE de adotar uma abordagem pragmática na revisão devido à pandemia da covid-19.
O BCE flexibilizou as exigências de capital em março do ano passado, que os bancos puderam utilizar para absorver perdas ou financiar empréstimos às famílias e empresas que necessitavam de liquidez extraordinária.
O BCE também tem sido flexível no tratamento de créditos malparado e permitiu que os bancos beneficiassem plenamente das garantias e moratórias que foram postas em prática pelas autoridades públicas para combater as distorções.
O BCE decidiu manter estáveis os requisitos do Pilar 2 e as recomendações e que as pontuações do Processo de Revisão e Avaliação de Supervisão não seriam atualizadas a menos que as alterações fossem justificadas por circunstâncias excecionais que afetassem uma determinada instituição.
"As preocupações de supervisão foram principalmente abordadas através de recomendações qualitativas em vez de medidas de supervisão", de acordo com o BCE.
A revisão dos requisitos e recomendações de capital para 2020 (excluindo os amortecedores sistémicos e o amortecedor de capital contracíclico) para o ciclo de 2020 manteve-se consistente com o ciclo de 2019, situando-se em média em cerca de 14%.
Os requisitos do pilar 2 também permaneceram estáveis em cerca de 2,1%, em média, na revisão de 2020.
Ao mesmo tempo, a componente Common Equity Tier 1 (CET1 P2R) foi reduzida de 2,1% para 1,2%.
Como resultado, a componente CET1 dos requisitos e recomendações de capital do Processo de Revisão e Avaliação de Supervisão (excluindo os amortecedores sistémicos e o amortecedor de capital contracíclico) diminuiu para 9,6%.
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