De acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2021 do Banco de Portugal (BdP) sobre o sistema bancário português, o rácio de empréstimos não produtivos (NPL) diminuiu 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior, para 4,6%, refletindo a diminuição dos NPL (-2,7%) e o aumento dos empréstimos incluídos no denominador (3,9%).
O rácio de NPL líquido de imparidades situou-se em 2,0% (-0,2 pontos percentuais).
Segundo o BdP, o rácio de NPL bruto das empresas (sociedades não financeiras - SNF) diminuiu 0,5 pontos percentuais, para 9,2%, devido sobretudo à diminuição do numerador (NPL).
Já nos particulares, o rácio de NPL manteve-se em 3,4%, observando-se um aumento de 0,2 pontos percentuais no consumo e outros fins, para 8,7%, e uma diminuição de 0,1 pontos percentuais no segmento de habitação, para 1,9%.
Os dados divulgados hoje pelo BdP apontam que o valor bruto do crédito malparado dos bancos portugueses recuou 386 milhões de euros entre dezembro de 2020 e março de 2021, situando-se nos 14.033 milhões de euros no final do primeiro trimestre deste ano.
Em termos homólogos, a diminuição do valor dos empréstimos não produtivos foi de 2.672 milhões de euros.
Líquidos de imparidades, os empréstimos não produtivos somaram 6.245 milhões de euros no final de março de 2021, abaixo dos 6.245 milhões de euros de dezembro de 2020 e dos 8.141 milhões de euros homólogos.
Quanto ao rácio de cobertura dos NPL por imparidades, no final do primeiro trimestre aumentou 0,5 pontos percentuais, para 55,5%, devido à "diminuição dos NPL no segmento das SNF, compensada por uma redução relativamente menor das imparidades acumuladas".
No segmento dos particulares, o rácio de cobertura manteve-se em 50,2%, observando-se uma diminuição de 1,2 pontos percentuais no consumo e outros fins, para 64,9%, e um "ligeiro aumento" de 0,1 pontos percentuais no segmento da habitação, para 30,7%.
De acordo com o BdP, no primeiro trimestre de 2021, a rendibilidade do ativo (ROA) da banca portuguesa (índice que representa a capacidade de gerar lucro com os ativos detidos) aumentou 0,2 pontos percentuais face ao primeiro trimestre de 2020, para 0,4%, refletindo sobretudo o "contributo positivo dos resultados de operações financeiras (+0,3 pontos percentuais)".
O custo do risco de crédito diminuiu 0,14 pontos percentuais, situando-se em 0,54%, invertendo a tendência de aumento observada em 2020.
Até março, a rendibilidade do capital próprio (ROE) do sistema bancário português aumentou 2,2 pontos percentuais relativamente ao trimestre homólogo, para 4,7%, e o rácio 'cost-to-income' diminuiu 6,1 pontos percentuais, para 52,7%, "beneficiando de contributos idênticos da redução dos custos operacionais e do aumento do produto bancário".
No primeiro trimestre de 2021, o ativo total do sistema bancário português aumentou 2,8% face ao trimestre anterior, sobretudo devido ao aumento de 33,2% das disponibilidades em bancos centrais (contributo de +2,6 pontos percentuais para a variação do ativo).
O rácio de transformação diminuiu 1,2 pontos percentuais, para 83,6%, refletindo um aumento dos depósitos de clientes (2,1%) superior ao dos empréstimos a clientes (0,7%).
O peso do financiamento obtido junto de bancos centrais no ativo total aumentou 1,2 pontos percentuais, passando a representar 9,0% do ativo.
Já o rácio de cobertura de liquidez cifrou-se em 265,9%, aumentando 20,0 pontos percentuais face ao trimestre anterior.
Para este efeito contribuiu, em sentido positivo (+24,6 pontos percentuais), o aumento dos ativos de elevada liquidez (numerador) e, em sentido contrário (-4,6 pontos percentuais), o aumento das saídas de liquidez, líquidas de entradas (denominador).
Ao nível da solvabilidade, no primeiro trimestre de 2021 o rácio de fundos próprios totais diminuiu 0,3 pontos percentuais, para 17,7%, e o rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1) recuou 0,1 pontos percentuais, situando-se em 15,2%.
Segundo o BdP, "a diminuição de ambos os rácios de fundos próprios decorre também do aumento de 0,6% dos ativos ponderados pelo risco.".
O rácio de alavancagem cifrou-se em 7,4%, diminuindo 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior e mantendo-se "significativamente acima do mínimo de referência definido pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia (3%), que se tornou um requisito de cumprimento obrigatório a partir da data de início de aplicação do novo CRR" (Regulamento de Requisitos de Capital), a 28 de junho de 2021.
Em junho do ano passado, o Conselho e o Parlamento Europeu aprovaram uma alteração ao CRR ('CRR quick fix adjustments'), que permite a exclusão de determinadas exposições a bancos centrais do rácio de alavancagem, mediante autorização das autoridades competentes.