Num relatório hoje divulgado, a Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority, EBA), considera que o risco para os bancos da UE está a aumentar a médio e longo prazo e é "mais preocupante" devido às consequências globais do conflito.
Segundo o painel de riscos trimestral para o quarto trimestre de 2021 publicado hoje pela EBA, a exposição direta da banca da UE à guerra na Ucrânia é limitada, mas está concentrada em França, Áustria e Itália.
A exposição total direta dos bancos da UE à Rússia ascende a 78.200 milhões de euros, em comparação com 11.600 milhões de euros à Ucrânia e 2.200 milhões de euros à Bielorrússia.
O relatório assinala que a exposição direta nestes três países está concentrada em bancos de alguns países da UE: França (27.500 milhões), Áustria (22.000 milhões) e Itália (21.900 milhões).
Contudo, a Hungria (2.400 milhões) é proporcionalmente o país mais exposto, seguido da Áustria, tendo em conta que a exposição direta de ambos países ao conflito excede 2% da exposição total dos seus bancos.
Nos bancos espanhóis, a exposição direta aos três países totaliza cerca de 1.675 milhões de euros, de acordo com as tabelas da EBA.
"As exposições iniciais do sistema bancário da UE não representam uma ameaça fundamental para a estabilidade financeira", afirma o documento.
Explica também que a exposição direta dos bancos europeus ao risco de entidades russas e ucranianas se deve principalmente a filiais em ambos os países e através de empréstimos e adiantamentos.
Em contraste, a análise percebe um risco mais elevado a médio e longo prazo devido às consequências negativas do conflito para a economia global como um todo: menor crescimento económico, impacto nas relações comerciais e das sanções, consequências nas cadeias globais de abastecimento ou preços mais elevados da energia e das mercadorias são as consequências mais destacadas pela EBA.
Tudo isto afetará negativamente o cenário económico, e, juntamente com as menores receitas da gestão de ativos, e os maiores custos de financiamento devido a taxas de juro mais elevadas, pode ter um impacto descendente na rentabilidade dos bancos, adverte o documento.
A EBA adverte também que o risco de ciberataques aumentou, embora sublinhe que até agora o setor financeiro da UE não comunicou qualquer ciberataque.
Quanto às sanções, recorda que as instituições financeiras da UE são afetadas por medidas restritivas impostas não só pela UE, mas também pelas de outras jurisdições importantes, tais como os Estados Unidos e o Reino Unido.
Estas sanções afetarão todos os mercados financeiros, incluindo o comércio e os fluxos de divisas.
A Rússia é o quinto maior parceiro comercial da UE e a décima primeira maior economia mundial, pelo que o conflito e as sanções terão consequências na Europa, além dos custos acrescidos do cumprimento dos regulamentos de sanções.
O relatório também observou que os bancos da UE mantiveram o seu nível médio de capital Tier 1 (CET1) em 15,4%, o mesmo valor que no trimestre anterior, que é considerado "sólido".
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