O Banco Central Europeu (BCE) publicou hoje os resultados de um teste de três módulos que realizou a um total de 104 bancos da zona euro, que supervisiona diretamente.

Os bancos forneceram informações sobre a sua capacidade interna para realizar testes de 'stress climático', a sua dependência de setores intensivos em carbono e sobre o seu desempenho em diferentes cenários com vários horizontes temporais.

Apenas 41 bancos que são diretamente supervisionados pelo BCE participaram no teste de esforço desagregado no terceiro módulo para assegurar a proporcionalidade em relação aos bancos mais pequenos.

Os testes de 'stress' da supervisão do BCE mostram que os bancos precisam de concentrar mais atenção no risco climático, disse o BCE ao apresentar os resultados.

"A maioria dos bancos não dispõe de quadros robustos de teste de risco climático ou de dados relevantes sobre o risco climático", adverte o BCE.

"Há uma necessidade urgente de os bancos da zona euro intensificarem os seus esforços para medir e gerir o risco climático, colmatando as atuais lacunas de dados e adotando as boas práticas já em vigor no setor", disse Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão do BCE.

Os resultados do primeiro módulo mostram que cerca de 60% dos bancos ainda não dispõem de um quadro de testes de 'stress climático'.

Além disso, a maioria dos bancos não inclui o risco climático nos seus modelos de risco de crédito.

Apenas 20% têm-no em conta como variável na concessão de crédito.

Os resultados do segundo módulo dos testes indicam que quase dois terços das receitas dos bancos provenientes de empresas provêm de setores que emitem muitos gases com efeito de estufa.

No teste de 'stress' desagregado no terceiro módulo, os bancos foram obrigados a fazer projeções de perdas sob eventos climáticos extremos e cenários de transição com diferentes horizontes temporais.

Os bancos europeus são vulneráveis a um cenário de seca e calor, dependendo das atividades das empresas às quais emprestam e da localização geográfica das suas exposições.

As perdas de crédito e de mercado no âmbito da transição desordenada a curto prazo e nos dois cenários de risco físico ascendem a cerca de 70.000 milhões de euros no total para os 41 maiores bancos da zona euro.

"O risco climático representa um valor muito mais elevado se tivermos em conta, entre outras coisas, que os dados atualmente disponíveis não são suficientes e que os modelos económicos dos bancos continuam a ser relativamente básicos", disse o vice-presidente do conselho de supervisão do BCE, Frank Elderson, quando apresentou os resultados.

Estas perdas seriam causadas por uma menor produtividade na agricultura e construção, e maiores perdas de crédito nas áreas afetadas.

No cenário do risco de inundações, o BCE espera uma deterioração das garantias imobiliárias e dos empréstimos hipotecários subjacentes, bem como do crédito às empresas, particularmente nas áreas mais afetadas.

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