Num comentário divulgado hoje, a DBRS nota que, ainda assim, os bancos europeus entram nesta fase mais "desafiadora" após terem "demonstrado resiliência durante toda a pandemia" e considera que "a sua capacidade para gerar ganhos beneficiará dos recentes aumentos das taxas de juro", pelo que os respetivos balanços "deverão permanecer fortes, graças a níveis de capitalização geralmente sólidos e à ampla liquidez".
"Esperamos uma significativamente maior receita líquida de juros (NII), que compensará, inicialmente, o aumento do risco de crédito devido às perspetivas económicas mais fracas na maioria dos países europeus", acrescenta.
Segundo a agência de 'rating', "os níveis de provisões relacionadas com o risco dos empréstimos deverão aumentar", sendo que o "nível de deterioração da qualidade dos ativos" em 2023 e nos anos seguintes "variará de país para país, mas também partirá de níveis relativamente baixos de empréstimos malparados (NPL)".
"Como resultado, a maioria dos bancos europeus está bem posicionada para enfrentar este novo desafio decorrente do ambiente operacional", considera.
Tendo como base uma amostra de 55 bancos europeus analisados, a DBRS considera que em geral estão "relativamente bem posicionados, numa perspetiva de 'rating', neste início de 2023".
"A maioria dos bancos europeus com classificação pública da DBRS Morningstar apresentou tendências estáveis no final do ano fiscal de 2022, refletindo a reversão de algumas das tendências negativas que lhes tinham sido atribuídas durante a pandemia de covid-19", refere, detalhando que "as tendências negativas que foram revertidas se basearam sobretudo na melhoria das receitas, em métricas sólidas de qualidade dos ativos e em bons níveis de capital".
Entre os países "mais expostos à deterioração dos ativos" dos respetivos bancos, a agência aponta o "Reino Unido, Irlanda, Suécia, Portugal e, em menor grau, a Espanha", já que "estão mais expostos a uma rápida mudança nas taxas de juros, devido à predominância da taxa variável nas carteiras de empréstimos".
Contudo, nota, apenas está prevista uma recessão económica em dois desses países -- Reino Unido e Suécia -- pelo que, "com base nas métricas de qualidade de ativos, como empréstimos nos estágios 3 e 2, o Reino Unido se destaca como vulnerável a uma maior deterioração da qualidade dos ativos em 2023 do que os outros países europeus da amostra" analisada.
Por seu lado, a "Bélgica, Portugal, França, Holanda e Itália também relataram um grande aumento nos empréstimos de estágio 2, indicando um potencial de deterioração dos empréstimos para estágio 3 em 2023".
Ressalvando que "os riscos dos empréstimos hipotecários variam significativamente entre os bancos europeus", a DBRS considera que, mesmo nos países onde há uma proporção maior de taxas fixas, naqueles onde as taxas fixas são mais curtas os mutuários ainda estão expostos a taxas mais altas quando o prazo fixo chega ao fim".
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